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@ -69,8 +69,8 @@
- 任意离散随机变量采样利用均匀分布采样和Cumulative Distribution Function简称CDF
- 用 rand()% M 产生 rand()% Nrand()% M * rand()% M 产生 M*M; 然后用拒绝采样就近采样 N 的倍数
- 正态随机变量采样: Box-Muller法
- 从 $U(0,1)$ 中抽取两个独立随机数 $u_1$ 和 $u_2$。
- 使用以下公式生成两个独立的标准正态随机变量 $Z_1$和 $Z_2$
- 从 $U(0,1)$ 中抽取两个独立随机数 $u_1$ 和 $ u_2 $
- 使用以下公式生成两个独立的标准正态随机变量 $ Z_1 $ 和 $ Z_2 $
$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln(u_1)} \cos(2\pi u_2) \\
Z_2 = \sqrt{-2 \ln(u_1)} \sin(2\pi u_2) $$
- 重要性抽样思想是从一个容易采样的提案分布中抽取样本然后通过权重调整来估计目标分布下函数f的期望值。q 的选取要接近 p否则就需要大量的采样才能收敛